Trend In Moving Averages

Promedios móviles: Estrategias Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, vamos a presentar algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina toda la emoción. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza de uno sobre un determinado oficio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar es simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento del precio más allá de la venda puede señalar un período del agotamiento, y los comerciantes mirarán para una inversión hacia el promedio del centro. Múltiples promedios móviles El indicador Múltiple Movimiento promedio fue ideado por Daryl Guppy y consiste en seis promedios móviles exponenciales a corto plazo y seis a largo plazo. Las MA a corto plazo son 3, 5, 7, 10, 12 y 15 días y las MA a largo plazo son 30, 35, 40, 45, 50 y 60 días, pero éstas pueden variar según el marco de tiempo Negociado El grupo de corto plazo representa la opinión de los operadores del mercado y el grupo de largo plazo representan a los inversores. Convergencia y Divergencia: Cuando los promedios móviles dentro de un grupo son paralelos y cercanos, el grupo está en gran medida de acuerdo Cuando las medias móviles se ensanchan, esto señala puntos de vista divergentes dentro del grupo Cuando los valores medios móviles convergen, esto es un signo de que la vista de grupo está cambiando . Paralelamente a largo plazo MAs señal de apoyo a largo plazo a los inversores y una fuerte tendencia y de corto plazo MAs tienden a rebotar en el largo plazo grupo de media móvil. Ambos grupos de MAs convergen y fluctúan más de lo habitual. Un cambio en la dirección de los precios acompañado por MA en expansión en ambos grupos. El grupo de corto plazo diverge después de cruzar antes de volver a converger. Los cruces no son tan importantes como el espaciamiento entre las MA de cada grupo. Ejemplo Apple AAPL se muestra con múltiples promedios móviles. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Los promedios móviles a largo plazo, ampliamente espaciados, de pendiente descendente a largo plazo D, indican una fuerte tendencia descendente Los promedios móviles a largo plazo convergentes C indican incertidumbre Largo L cuando los promedios móviles a largo plazo se cruzan, con los más largos en la parte inferior Retracciones R que no Perturbar las medias móviles a largo plazo espaciando las oportunidades presentes para aumentar su posición larga Ampliamente espaciados hacia arriba-pendiente a largo plazo medias móviles U señal de una fuerte tendencia al alza. Seleccione Múltiples promedios móviles en la columna izquierda del panel de indicadores. Ajuste los ajustes según sea necesario y guárdelos con el botón. Análisis Técnico: Promedios móviles La mayoría de los patrones de gráficos muestran una gran variación en el movimiento de precios. Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de la seguridad de una tendencia general s. Un método simple que los comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar promedios móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un determinado período de tiempo. Al trazar un precio medio de seguridad, el movimiento de precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones cotidianas se eliminan, los comerciantes son más capaces de identificar la verdadera tendencia y aumentar la probabilidad de que funcione a su favor. Tipos de promedios móviles Hay un número de diferentes tipos de promedios móviles que varían en la forma en que se calculan, pero la forma en que cada promedio se interpreta sigue siendo la misma. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que ponen en los datos de precios, pasando de la ponderación de cada punto de precio a más peso que se coloca en los datos recientes. Los tres tipos más comunes de promedios móviles son simples. Lineal y exponencial. Promedio móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular la media móvil de los precios. Simplemente toma la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y divide el resultado por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en una media móvil de 10 días, los últimos 10 precios de cierre se suman y luego se dividen por 10. Como puede ver en la Figura 1, un comerciante es capaz de hacer que el promedio menos sensible a los precios cambiantes aumentando el número De los períodos utilizados en el cálculo. Aumentar el número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores maneras de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que se revertirá. Muchas personas argumentan que la utilidad de este tipo de promedio es limitada porque cada punto en la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más importantes y, por lo tanto, también deberían tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que condujeron a la invención de otras formas de promedios móviles. Promedio ponderado lineal Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para abordar el problema de la ponderación igual. El promedio móvil ponderado lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de períodos. Por ejemplo, en un promedio ponderado lineal de cinco días, el precio de cierre de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día del período. A continuación, estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Promedio móvil exponencial (EMA) Este cálculo del promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso mayor en puntos de datos recientes y se considera mucho más eficiente que el promedio ponderado lineal. Tener un entendimiento del cálculo no es generalmente requerido para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. Lo más importante a recordar acerca de la media móvil exponencial es que es más sensible a la nueva información relativa a la media móvil simple. Esta capacidad de respuesta es uno de los factores clave de por qué este es el promedio móvil de elección entre muchos comerciantes técnicos. Como puede ver en la Figura 2, un EMA de 15 periodos sube y baja más rápido que un SMA de 15 periodos. Esta ligera diferencia no parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta ya que puede afectar a las devoluciones. Principales usos de los promedios móviles Los promedios móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer niveles de apoyo y resistencia. Medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si una seguridad se está moviendo en una tendencia alcista o una tendencia a la baja dependiendo de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la Figura 3, cuando un promedio móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, se puede utilizar una media móvil descendente con el precio siguiente para señalar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el momento es mirar el orden de un par de promedios móviles. Cuando un promedio a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Los cambios de tendencia media se forman de dos maneras principales: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de los cruces de media móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de una media móvil importante. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de una media móvil de 50 periodos, como en la Figura 4, es un signo de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de una inversión de tendencia es cuando un promedio móvil cruza a través de otro. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el promedio móvil de 15 días cruza por encima de la media móvil de 50 días, es un signo positivo de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente cortos, por ejemplo 15 y 35, esto podría indicar una inversión de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos se cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante de utilizar los promedios móviles es identificar los niveles de soporte y resistencia. No es raro ver una acción que ha estado cayendo detener su declive y dirección inversa una vez que golpea el apoyo de una media móvil importante. Un movimiento a través de una media móvil importante se utiliza a menudo como una señal por los comerciantes técnicos que la tendencia está invirtiendo. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección descendente, es una señal de que la tendencia alcista está invirtiendo. Los promedios móviles son una poderosa herramienta para analizar la tendencia en una seguridad. Proporcionan puntos de apoyo y resistencia útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean promedios móviles son 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se cree que es una buena medida de un año comercial, un promedio de 100 días de medio año, un promedio de 50 días de un trimestre de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - dia promedio de dos semanas. Los promedios móviles ayudan a los operadores técnicos a suavizar parte del ruido que se encuentra en los movimientos cotidianos de los precios, ofreciendo a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y promedios. En la siguiente sección, veremos algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. Análisis técnico: Indicadores y osciladores Suscríbase a las noticias para utilizar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por suscribirse a Noticias para usar.